Tudo o que você sabe sobre a negociação breakout é errado Poucas estratégias de negociação são tão divisiva como a abordagem de ruptura de negociação breakoutan que provavelmente tem tantos detratores como seguidores. Isto é ilustrado pelos resultados da pesquisa de rupturas comerciais no Google. O primeiro resultado fornece um guia básico, enquanto o segundo enfatiza razões comerciantes não devem nem tentar usá-los. No entanto, breakout negociação é uma das primeiras estratégias de negociação muitas são introduzidas no campo da análise técnica. O que nós realmente queremos saber, porém, é que são corretas estratégias breakout um método válido e rentável para a negociação, ou devemos continuar procurando em outro lugar para o elusivo Santo Graal Um comerciante com foco em fugas olha para um canal de negociação estreito ou intervalo de negociação em um Segurança ou futuros onde a volatilidade tem diminuído. O objetivo é estabelecer uma posição como saltos de preços fora deste canal de comércio concorrente com um pico de interesse aberto, aproveitando assim o aumento da volatilidade e captura de uma tendência forte movimento. O conceito é som no seu núcleo, dado um contexto ideal, mas detratores têm alguns pontos válidos. Estes incluem o risco de rupturas de falhas falsas muitas rupturas de canal de preço irão corrigir de volta para o ponto de fuga, ou além. Estes são mais comuns do que os movimentos explosivos ideais, que são raros. A maioria dos comerciantes que começam com fugas rapidamente se tornam conscientes dos contras desta estratégia. Ao mesmo tempo, no entanto, é fácil ver muitos breakouts trabalhar com a perfeição do livro, tornando difícil para apenas jogar a toalha, especialmente se como um novo comerciante você não tem idéia do que passar para o próximo. A verdade é que a maneira como muitos de nós são ensinados a trocar breakouts é errado. Negociar um breakout envolve mais do que simplesmente reconhecer um mercado de canalização e colocar um comércio quando o canal superior é supostamente quebrado, com um batente de proteção sob a extremidade inferior do canal (ou vice-versa para uma posição curta). Flushed out (abaixo) descreve um cenário comum. Ele mostra uma quebra de canal de 15 minutos ocorrendo em futuros E-mini Dow. O canal quebra mais baixo em forte momento apenas para girar rapidamente ao longo dos próximos 15 minutos para quebrar a extremidade superior do canal de negociação onde paradas tradicionais seriam colocados. Este flush no Dow diminuiu tão rapidamente quanto começou. Futuros passou a ter uma forte quebra inferior durante a maior parte da manhã. Usando estratégias tradicionais breakout, o flush mais cedo teria levado muitos comerciantes de uma posição curta estabelecida na quebra inicial inferior. Não só ocorreu um movimento lucrativo sem o futuro comerciante, mas uma inicial, em última análise, a posição correta foi interrompida em uma perda significativa. Este é o exemplo do livro-texto de por que você não deve trocar breakouts. Simplesmente demitir o comércio mostrado como mais uma fuga que didnt trabalho, no entanto, não faz nada para nos ajudar a entender como ganhar dinheiro com esta estratégia. Houve inúmeros sinais de que o gatilho exibido no Flushed out era de alto risco, mesmo que o canal em si fosse um candidato de divisão forte. É apenas uma questão de saber o que você está procurando. Related ArticlesTrading a sessão de Londres com uma estratégia Breakout muito rentável Dado o interesse último mês artigo gerado na comunidade, este mês eu tentei vir acima com uma estratégia de curto prazo que compartilha os mesmos princípios: ação de preço apenas (sem indicadores), como simples Como possível ao comércio (perfeito para iniciantes e comerciantes experientes igualmente), nenhuma ambigüidade ou subjetividade em suas réguas, e, naturalmente, razoavelmente rentável. Esta é uma estratégia completa, com entradas, saídas, gestão de dinheiro e dimensionamento de posição. Tempo e volume no mercado Forex Embora Forex seja um mercado de 24 horas, o volume negociado não é o mesmo o tempo todo. Os maiores centros de negociação de Forex são, por ordem, Europa / Londres, Nova York e Ásia / Tóquio, com o maior volume ocorrendo quando as sessões de Londres e Nova York se sobrepõem (atualmente 13:00 às 17:00 GMT), mesmo para moedas Que não são nativas para esses fusos horários, como o iene japonês, ou o dólar australiano. Por outro lado, o menor volume (que normalmente leva a spreads mais amplos e movimentos de preços e picos mais erráticos) é visto após o encerramento da sessão de Nova York (22:00 GMT), aquelas duas horas antes de Tóquio abrir. Então, por que esta informação é útil? Porque qualquer estratégia intraday deve ter uma maior probabilidade de sucesso se for implementada quando o volume, faixa de preço e número de participantes do mercado são mais elevados, especialmente um tipo de estratégia de fuga como o que eu vou descrever. Alto volume e participação no mercado são ingredientes chave na confirmação da validade de uma fuga e tendência subsequente. Negociar o início da sessão de Londres breakout Com Londres sendo o mais importante centro comercial, e aquele que, mais frequentemente do que não, estabelece a tendência para o resto do dia, comecei a procurar possíveis padrões de negociação que poderia nos dar uma vantagem. Depois de quatro tentativas falhadas (todas baseadas na idéia de breakouts, porque é o que eu tinha em mente desde o início, devido à sua simplicidade), finalmente desenvolvi uma estratégia simples que estava mostrando resultados promissores nos testes preliminares. Preparando seus gráficos: Troque apenas os principais pares de moedas (EUR / USD, USD / JPY, EUR / JPY, etc), devido a seus spreads menores e picos de preços menos freqüentes. Gráfico por hora do castiçal. Adicione uma média móvel simples de 50 períodos (50 SMA), este será o nosso filtro de tendências. Às 8:00 GMT, quando a sessão de Londres se abrir, verifique o mais alto eo menor nível das 4 velas anteriores, que são as 4, 5, 6 e 7 GMT. Vá longo se o preço viola o mais alto daqueles 4 velas e está acima dos 50 SMA. Ir curto se o preço rompe a menor baixa das 4, 5, 6 e 7 GMT velas e está abaixo dos 50 SMA. Máximo de um comércio aberto por dia (longo ou curto, o que ocorrer primeiro). Os comércios são abertos somente se um sinal é dado até o fim da sessão de Londres (17:00 GMT). Então a última vela de hora em hora onde podemos abrir uma nova posição é a 16:00. Você pode colocar suas ordens condicionais às 8:00 GMT, desta forma você não tem que monitorar constantemente o gráfico nem abrir a posição manualmente. Se você abrir uma posição longa. Então o SL é sempre colocado no mais baixo baixo das 4 a 7 GMT velas. Se você abrir uma posição curta. O SL é colocado no ponto mais alto daquelas 4 velas. O SL inicial é válido para a vela quando o comércio foi preenchido, nas barras subsequentes o batente é movido manualmente para o mais baixo mais baixo ou mais alto das 3 velas precedentes e atualizado de hora em hora como o comércio se move em nosso favor. Exemplo: Se a vela atual for 13:00 GMT e você estiver muito tempo desde a barra GMT 12:00, a stop-loss será colocada na menor baixa das 10, 11 e 12 velas GMT A parada de arrasto nunca pode Ser inferior / superior ao SL inicial, ele só pode mover em nosso favor. A negociação é fechada manualmente no final do dia de negociação (22:00 GMT) se o stop-loss não foi atingido por então. Não são tomadas ordens de lucro. Gerenciamento de dinheiro e dimensionamento de posição Embora você não precise usar minhas regras de gerenciamento de dinheiro, você pode simplesmente negociar um tamanho de lote fixo, se preferir, independentemente de quão grande / apertado o SL é, isso é algo que eu não recomendo fazer. Eu criei uma calculadora de Excel simples que indica o valor para o comércio, com base na percentagem de capital do comerciante quer risco por comércio, bem como a diferença entre o preço de abertura e stop-loss inicial. Quanto maior for a stop-loss, menor será a posição. Esta é uma versão mais simples de outra calculadora de gestão de dinheiro que eu descrevi alguns meses atrás neste artigo: Como calcular o dimensionamento de posição e normalizar a volatilidade. Por favor, leia se você tiver dúvidas sobre como usar este novo, ou você pode apenas postar uma pergunta aqui. Isto é como olha como: Assume-se que o comerciante trocará mais grande quando a conta começ mais grande (mude o saldo da conta na calculadora), e vice-versa nos períodos das perdas. Desta forma, você irá compostos os lucros e alcançar uma maior taxa de retorno do que se você trocou a mesma quantidade o tempo todo. Você pode baixar esta calculadora meses aqui (clique no link para baixar o arquivo do Excel). Devido à minha quase total incapacidade de programar qualquer coisa, fiz um backtest manual (e demorado) desta estratégia em EUR / USD durante 8 meses, de 2 de julho de 2017 a 28 de fevereiro de 2017. 1.2 pips foram retirados de Cada posição, para spread e comissões, eo risco por negociação foi de 3 do saldo da conta. Este não foi um backtest muito longo, mas neste período tínhamos mercados de gama limitada, tendências fortes, baixa volatilidade, volatilidade extrema, basicamente todos os tipos de estados de mercado. Portanto, esses 141 negócios podem nos dar uma boa idéia da rentabilidade do sistema. Arriscando apenas 3 por comércio, o sistema produziu um retorno de 60,68 em 8 meses, o que equivale a uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 103,67, enquanto o limite máximo era de apenas 12,62. Todos em todos os resultados são ainda melhores do que eu antecipei. Se você estiver disposto a aceitar levantamentos de cerca de 25, então você poderia arriscar 6 por comércio, e conseguir um retorno de quase 210 em um ano. O desempenho passado não é garantia de resultados futuros, mas estou confiante de que esta estratégia pode manter um bom desempenho a longo prazo. O fator de lucro não é nada extraordinário, mas isso é típico de estratégias de curto prazo. Basicamente, essa estratégia nos permite captar a tendência intraday, depois que o preço viola os níveis alcançados durante a sessão asiática tardia, e aderindo a ela até que ela se inverta ou se consolide por um longo período, e faz um bom trabalho nisso, embora É muito simples. Se você empregar táticas de negociação básicas, como ir com a tendência, cortar suas perdas curtas e montar seus vencedores, estratégias simples podem nos dar muito bons retornos. Uma nota final para dizer que você tem que levar em consideração o horário de verão (quando a hora muda) que acontecem duas vezes por ano. Certifique-se de sempre olhar para as 4 velas anteriores, uma vez que a sessão de Londres abre, ele pode não ser às 8 GMT durante todo o ano. Sinta-se livre para fazer perguntas ou postar comentários que você possa ter sobre essa estratégia. Traduzir para o russo Oi SpecialFX, artigo bem escrito. Eu tentei backtest a estratégia programatically (que é também demorado -)). Mas não obter os mesmos resultados. Você pode postar os comércios para duas semanas amostra, digamos julho de 2017 e janeiro de 2017. Data, Quantidade, EntryTime / Preço, ExitTime / Preço é suficiente para comparar. Obrigado oi lua cheia. ) Claro, vou tentar fazer isso neste fim de semana, eu não vou ter muito tempo livre antes disso. No que diz respeito a resultados diferentes, apenas certifique-se o 50SMA é levado em consideração, porque isso pode mudar tudo, eo mesmo com a gestão de dinheiro, qualquer outra estratégia de gestão de dinheiro diferente do que eu uso irá produzir resultados diferentes. BTW, eu usei o feed de dados de outro corretor porque sua plataforma torna mais fácil testar manualmente estratégias, mas os resultados não devem mudar muito por causa disso. ) Perfeito, eu usei o 50SMA, bem como a mesma gestão de dinheiro e também mudou para a versão 1 lote. Eu também testei com e sem mudança de horário de verão em Londres / NY sessões. Se nossos resultados coincidirem um pouco, eu posso fornecer um backtest por pelo menos 10 anos (em um artigo). Eu só preciso ter certeza de que eu não tenho quaisquer falhas no meu programa. Eu também tenho diferentes feeds de dados do corretor, mas isso não importa muito nesse caso. Um backtest de 10 anos de dados seria fantástico. DI irá fornecer a informação que você solicitou em um par de dias, espero :) Não há nada melhor, em seguida, o cheiro da nova estratégia de negociação fresca easypeasy na manhã :))) Você deve dar essa idéia a alguém no concurso de estratégia para programm-lo E executar ao vivo e ver como ele funciona .. oi. Pode sugerir alguns ofícios que você tomou com base nesta estratégia. Como comentários de atualização mostrando algumas das entradas. Bom artigo como. Oi jpmorgan :) desculpe por tomar tanto tempo para responder, lotes de coisas para cuidar, espero ter a info fullmoon pedido amanhã, e então eu posso indicar um par de negócios esta estratégia teria feito :) Mais uma vez desculpe O atraso, mas Ive sido muito ocupado este mês, couldnt mesmo participar do concurso de negociação :) Assim, heres os dados fullmoon solicitado, Ive tomadas 0,6 pips de cada comércio (entrada e saída, de modo 1,2 pips por posição), eo O feed de dados usado é proveniente de outro corretor, portanto pequenas diferenças (não mais de 1 pip) ocorrerão se você compará-las com o feed Dukascopy. Não tenho 100 certeza que eu tenho a Daylight Savings completamente correto, mas eu tentei. 2 de julho, entrada 1.26436 (accionado na vela de 8am), saída 1.26136 (11am vela), quantidade negociada 1155000 LONGO ----- 3 de julho, entrada 1.25765 (8am), saída 1.25919 (2pm), 1032000 CURTO ----- 4 de julho, entrada 1.25732 (10am), saída 1.25263 (última vela do dia), 1427000 CURTO ----- 5 de julho, entrada 1.25135 (8am), saída 1 , 23942 (18h), 1738000 CURTO ----- 6 de julho, entrada 1.23642 (12h), saída 1.22871 (última vela), 2147000 CURTO 31 de dezembro, entrada 1.31804 (8h), saída 1.31964 (1h), 1958000 CURTO ----- 2 de janeiro, sem comércio devido ao filtro 50SMA ----- 3 de janeiro, entrada 1,31301 (10h), saída 1,31141 (15h) 2927000 CURTO ---- - 4 de janeiro, entrada 1.30052 (8h), saída 1.30211 (1pm) 1429000 SHORT Se alguém tiver alguma outra pergunta ou pedido de exemplos, por favor fique à vontade para perguntar, porque agora eu tenho algum tempo livre para responder :) I Tentei essa estratégia, mas eu não trabalhei para mim. Claro que vou tentar novamente com 200 sma filtro. 1 Você poderia por favor expandir um pouco mais sobre o que você quer dizer com não trabalhar para você Que par (s) você testou, quantos comércios, quando foram esses comércios, e quais resultados você conseguiu no final, para que eu possa tomar um Olhe para ele. ) O backtest tem mais de 140 comércios, o que é suficiente para ser estatisticamente válido, e os resultados são muito conclusivos. Testes com apenas alguns negócios não são estatisticamente significativos. Um 200SMA (oposto a 50SMA) não vai mudar o desempenho que muito, na verdade eu acho que vai degradar os resultados, porque uma SMA de 200 dias em uma estratégia onde as negociações duram um máximo de 13 horas (cont.) É completamente overkill e não serve a finalidade de identificar a tendência a mais relevante no espaço de tempo que nós estamos procurando :) Id usam o 200SMA para fins de filtragem se os comércios durou por vários dias / algumas semanas, assim que nós precisaríamos o mais longo Prazo, neste caso, é um exagero. Além disso, a borda principal do sistema não está no SMA, mas nas saídas. Ive tentou esta estratégia será todos os tipos de entradas e saídas, e no final aqueles com este tipo de trailing stop (testado com várias entradas diferentes) foram de longe o melhor. ) Grande artigo e uma estratégia brilhante, mas há uma dificuldade que eu enfrentei durante o uso que é falso breakouts, cuz às vezes o mercado tende a mover para o lado negativo, então de repente voltar, você tem alguma idéia ou soluções para reconhecer falso Fugas ou evitá-los. Olá :) Bem, a 50 SMA já reduz um pouco breakouts falsos (eu testei o sistema sem o 50SMA eo fator de lucro é muito menor), porque você estará negociando com a tendência a longo prazo, então a probabilidade de ter fugas que são Rapidamente invertida é menor. Outras maneiras de reduzir falhas falsas sem também reduzir as boas .. hmmm. Uma coisa que você tem que perceber é que é impossível evitá-los completamente. Eu não tenho nenhuma outra idéia, talvez adicionar um indicador como o ADX Enquanto você usar corretamente o 50SMA, que só vai reduzir um monte de negociações ruins :) Hi SpecialFX Tivemos que parar de negociação nos Dias tendo Major News relacionadas com Trocados para evitar SPIKES que podem acontecer Tony Hi Everybody, tal estratégia com um dado parâmetros não é tão rentável como anunciado devido a fugas falsas. Por favor, note que os principais movimentos aconteceram também durante as sessões de NY e TOK. Eu tenho a estratégia JAVA e backtested-lo em diferentes pares muito precisamente com testador JForex. Há semanas sem qualquer trasaction por causa de SMA filtro e mercado de lado. Portanto, foi popular estratégia de alguns anos atrás e é mais difícil e mais difícil couro cabeludo pipses desta forma, embora existam períodos lucrativos. Em geral, perder dinheiro. Bom artigo, bem escrito. Eu tenho um problema - tentando baixar a calculadora do Excel, eu recebo o site speedy. sh/TRWjS/strategy-calculator. xls que não tem o arquivo do Excel, mas um monte de links irrelevantes. Você vai por favor me redirecionar para onde eu posso baixar a calculadora Best regards. The London Breakout Estratégia A estratégia de Londres Open Breakout é projetado para capturar breakouts que ocorrem nas primeiras duas horas da sessão comercial de Londres. Baseia-se no bem conhecido e respeitado princípio de gama asiático que é combinado com o open. It de Londres parece explorar o fato de que em muitas ocasiões o mercado de Londres continuará a tendência definida antes da sessão asiática quando re-abre. Cada manhã você verifica o indicador para um sinal comercial. 100 níveis de entrada mecânica e saída com base na ação de preço de mercado anterior mostrar-lhe as ordens exatas para colocar. Isso inclui onde colocar sua parada e onde tirar seu lucro. Isto faz para um sistema diário simples da troca da fuga para o Forex que é rentável e eficiente negociar. Sistema de Forex rentável baseado em princípios de mercado comprovado Nós mantemos todos os princípios fundamentais, incluindo a lógica fundamental de som e compromisso de tempo mínimo. Além disso, focamos na confiabilidade de nossos indicadores, nos critérios de entrada e no aspecto de gestão comercial, para maximizar os lucros. Agora temos um novo Sistema de Negociação Forex que é fundamentalmente sólido e baseado em uma filosofia de mercado bem estabelecida e respeitada. Fácil de entender e instalar a execução do Simple Trade Indicador confiável do MetaTrader. 100 Mecânico Forex Trading System Full color Londres Forex PDF manual Suporte de e-mail gratuito de vida Eu troco a abertura de sessão de Londres às 08:00 hora local de Reino Unido. Clear 8216set e forget8217 comércio sinais remover o 8216grey áreas8217 de muitos outros sistemas. Regras apertadas também ajudam a eliminar o medo, a ganância ea tela constante assistindo muitas vezes associado com a negociação. O uso de metas de lucro definidas e níveis de risco também ajuda a garantir que a subjetividade e o envolvimento emocional sejam efetivamente removidos do processo de negociação. Com a nossa estratégia de fuga de intervalo de Abertura de Londres, você negocia apenas a uma hora fixa todas as manhãs. Tudo o que você tem a fazer é seguir os sinais Isto resulta em um sistema fácil de usar e eficiente que pode ser negociado em apenas 10 minutos por dia Estratégia confiável Forex No desenvolvimento de nosso método temos focado na criação de uma maneira confiável e repetitivo para capitalizar em fugas Na ação do preço. Incorporando princípios comprovados e sólidos, tomamos nossa sugestão de abordagens reconhecidas, como os métodos 8216 Big Ben 8216 e 8216 breakout caixa 8216. Como um grupo experiente de comerciantes de dia, nossa experiência e pesquisa resultou em uma metodologia de negociação diária que pode capturar tanto os movimentos genuínos e falsos Nós definimos os níveis de risco para limitar a exposição como sabemos que esta é uma parte importante do sucesso comercial. Usamos níveis de risco para recompensar estabelecidos em respeitadas filosofias de mercado e práticas de gestão de dinheiro. Negociamos e refinamos nossa estratégia de Forex Breakout ao longo de vários anos para tornar essa abordagem nossa. Continuamos a negociar todos os dias e relatar os resultados neste site. Um sistema completo de Forex Nós gostamos de manter as coisas simples. Nós fornecemos tudo o que você precisa para começar a negociar imediatamente, incluindo: o seu Forex pessoal breakout estratégia indicador documentação completa sobre como obter configurar e executar guia ilustrado com exemplos comerciais nosso apoio e conselhos para você começar se você precisar dele Enquanto nosso foco principal é Nos pares de moedas GBP / USD e EUR / USD, os operadores avançados também podem tirar proveito de outros pares. Os candidatos bons que você deseja alargar o seu âmbito incluem muitos dos cruzamentos europeus, como EUR / GBP, EUR / JPY, GBP / JPY e EUR / GBP. O indicador MetaTrader fornecido também é flexível o suficiente para ser configurado para negociar outras sessões, se desejar. A sessão européia quando os mercados de Frankfurt e Paris abrem ou até mesmo o New York Open oferecem possibilidades de negociação adicionais.
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